C#で戦略を。
バックテストを確かに。

はじめに

提供されたアセンブリ、ストラテジーワーカー、ランタイムを一式で使用してください。Windows版には.NETとC#コンパイラーを同梱し、必要ならWebView2を取得します。DBN・Parquetリーダーと依存パッケージも同梱するため、Pythonの手動設定は不要です。指定バージョンとCLIの要件はマニュアル全文で説明しています。

最初の実験

1. 履歴を読み込む。

   対応ファイルをまとめて選び、採用・除外行数、シンボル、通貨、時刻規則を確認します。

2. 記述して検証する。

   ライブラリー例を開くか、一つのRobotクラスを記述します。準備完了判定やreturnの前にインジケーターを更新し、編集後はValidate C#を実行します。

3. データと期間を選ぶ。

   Choose dataで選択し、やり直す場合はClear dataを使います。Date From／Date Toは日付入力とカレンダーに対応します。資金、手数料、パラメーター、実行フィードも設定します。

4. 実行して確認する。

   リプレイ進捗を確認し、Results → Trade Historyで実際の約定を調べます。Printした気配は観測値で、実際の執行価格は約定記録に表示されます。

データと時刻

CSV、CSV.GZ、ZIP CSV、Parquet、DBN.ZSTの認識可能な形式に対応します。J-Quantsの複数銘柄ファイルも扱えます。互換性のある日別データは、元ファイルと出所情報を残して統合表示します。完了後は除外行を確認してください。

カタログのフィルターは期間が重なるデータを探し、実行フォームのDate From／Date Toはリプレイを制限します。年・月・日は表示タイムゾーンを使い、日付だけの終了値は一日全体を含みます。時刻付き終了値は指定時点を含みません。

FMPとNewsAPI.aiのキーはWindowsユーザーに紐づく保護で個別保存し、削除できます。Snapshotと公表時刻基準では研究上の意味が異なります。

最適化

既定はGeneticです。有限の組み合わせにはGridを選べます。固定項目はチェックを外し、変化項目に範囲を設定して、シードと評価予算を保持します。終了時純利益で選択し、ドローダウンなどは別途確認します。

研究のfold

データと全体期間を選び、Suggest folds from selected dataを使います。学習・検証・OOSを時系列順に編集します。各区間の取引状態は初期化されます。登録済み時間足インジケーターは選択データ内の開始前履歴でウォームアップできます。ポジション持越しや終端の強制決済は行いません。

Resultsにはfold結果と最終の独立OOS評価を保持します。日次Sharpeは年率換算せず、基準リターンは0です。マウスを合わせると計算規則や算出できない理由を確認できます。

執行サービス連携

プロバイダーへ接続し、口座・環境を確認してApply instrumentsで対応付けと照合を行います。ストラテジー開始と手動注文は明示操作で、別のArm手順はありません。

ブローカー、データ、口座の権限はソフトウェアライセンスとは別です。ローカル試験やバックテストは実資金口座の認証ではありません。不明な結果は再送前に照合してください。

マニュアルとダウンロード

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ダウンロードと有効化ライセンスについては営業窓口へお問い合わせください。購入条件に提供時期、解約、返金の条件を掲載しています。