仮説を試す。
結果を
理解する。
C#でストラテジーを記述し、履歴データで検証し、結果の根拠を確認する。対応する執行接続の準備まで、一つのローカルワークスペースで行えます。
コーディング バックテスト 研究 注文
Windowsデスクトップ ポータブルなコマンドライン処理
研究計画
時系列に沿った検証
パラメーター選択と後の評価期間を分けます。
自分のコードで。
遺伝的アルゴリズム。
情報の利用時点も明確に。
再現可能な実行を。
データの出所を知る
データの出所、対象範囲、時刻の規則を確認しながら、価格と過去のイベントを同じ研究に取り込めます。
選択を検証する
グリッド探索や遺伝的アルゴリズムでパラメーターを調べ、時系列順の検証、アウトオブサンプル期間、ウォークフォワード評価を行います。
根拠を残す
ソースのスナップショット、パラメーター、データ識別情報、費用、結果、執行記録を実験ごとに保持します。
価格を起点に。
その背景まで調べる。
価格履歴、財務諸表、ニュースアーカイブを利用できます。各情報をストラテジーが利用できる時点も、明確な規則で設定します。
データ接続を見るJ-Quants
日本株式日足OHLC、1分足、約定ティック。
02Financial Modeling Prep
市場・マクロ情報利用可能時点を明示した日次価格と財務諸表。
03NewsAPI.ai
ニュース履歴利用可能時点の仮定を明示した記事アーカイブ。
04お手元の市場データ
ベンダーデータのインポートCSV、CSV.GZ、ZIP、Parquet、Databento DBN.ZST。
プロバイダーの契約、履歴の対象範囲、API権限、データ利用権は、ソフトウェアの利用契約とは別です。
研究の流れは一つ。
作業方法は二つ。
対話的な研究にはWindowsデスクトップを、再現可能なリクエストや自動実行にはポータブルなコマンドラインツールを使えます。
研究をつなぐ
デスクトップ環境。
VS Codeに似たC#エディターで、Ctrl+F、Ctrl+H、Problems診断を利用できます。Silver／Darkの画面でData、Strategies、Backtest、Optimize、Research、Results、Executionを行き来できます。
デスクトップを見る画面を使わず研究。
対応範囲も明確に。
独自エンジンとストラテジーワーカーで保存済みリクエストを実行します。ポータブルCLIは画面のない処理に対応し、WPFデスクトップと同梱ブローカーホストはWindows用です。
プラットフォームの対応を比較研究に必要な機能を。
一つの月額プランで。
QuantResearcher Studio
詳しい内容から確認する。
更新された英語・日本語マニュアルでは、データインポート、Robotストラテジー、研究、結果表示、執行設定を説明しています。